Сравнение VMBIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VMBIX и SPY составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMBIX и SPY
Основные характеристики
VMBIX:
0.71
SPY:
1.81
VMBIX:
1.02
SPY:
2.43
VMBIX:
1.12
SPY:
1.33
VMBIX:
0.33
SPY:
2.74
VMBIX:
1.89
SPY:
11.36
VMBIX:
2.10%
SPY:
2.03%
VMBIX:
5.65%
SPY:
12.74%
VMBIX:
-17.47%
SPY:
-55.19%
VMBIX:
-6.44%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, VMBIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции VMBIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.80% против 13.17% соответственно.
VMBIX
0.89%
1.97%
-0.73%
4.03%
-0.74%
0.80%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBIX и SPY
VMBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMBIX и SPY
VMBIX
SPY
Сравнение VMBIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBIX и SPY
Дивидендная доходность VMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 3.96% | 3.95% | 3.30% | 2.33% | 1.01% | 1.81% | 2.77% | 2.74% | 2.18% | 1.81% | 1.58% | 1.61% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VMBIX и SPY
Максимальная просадка VMBIX за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBIX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) составляет 1.33%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что VMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.