PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		0.45%8.44%1.78%4.97%-11.56%-1.30%3.77%6.19%0.88%2.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VMBIX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VMBIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.41% против 14.06% соответственно.

VMBIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.39%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VMBIX:
VMBIX с VBIAXVMBIX с VUSFXVMBIX с FCNVXVMBIX с VIGIXVMBIX с BNDVMBIX с JSOSXVMBIX с VUBFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VMBIX и SPY

VMBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMBIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBIX
Ранг доходности на риск VMBIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.96

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.49

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.53

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

7.27

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.96

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.70

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между VMBIX и SPY составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBIX и SPY

Дивидендная доходность VMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		3.88%4.20%4.27%3.29%2.33%1.01%2.02%2.76%2.74%2.18%2.13%2.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VMBIX и SPY

Максимальная просадка VMBIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-55.19%

+37.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-12.05%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-24.50%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-33.72%

+16.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-5.53%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-9.09%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.54%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBIX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) составляет 1.67%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

5.35%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

9.50%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

19.06%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

17.06%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

17.92%

-13.16%