Сравнение VMBIX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBIX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBIX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 8.44% | 1.78% | 4.97% | -11.56% | -1.30% | 3.77% | 6.19% | 0.88% | 2.38% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBIX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VMBIX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.56% соответственно.
VMBIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBIX и VUBFX
VMBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBIX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VMBIX
VUBFX
Сравнение VMBIX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBIX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 5.18 | -3.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 10.17 | -8.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.60 | -2.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 14.46 | -12.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 65.22 | -58.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 5.18 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 3.34 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 3.07 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 3.06 | -2.55 |
Корреляция
Корреляция между VMBIX и VUBFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBIX и VUBFX
Дивидендная доходность VMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 3.88% | 4.20% | 4.27% | 3.29% | 2.33% | 1.01% | 2.02% | 2.76% | 2.74% | 2.18% | 2.13% | 2.04% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMBIX и VUBFX
Максимальная просадка VMBIX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBIX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -1.86% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -0.30% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -1.86% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -1.86% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.10% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.17% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.07% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBIX и VUBFX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.34% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 0.55% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 0.84% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 0.98% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 0.84% | +3.92% |