PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

VMAX и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VMAX и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и SCHV

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%15.89%6.98%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий VMAX и SCHV

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

VMAX
Hartford US Value ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

VMAX vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.64

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.48

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

6.91

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.68

+0.53

Корреляция

Корреляция между VMAX и SCHV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и SCHV

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и SCHV

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

VMAXSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-37.08%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.93%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-4.58%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.86%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.55%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и SCHV

Hartford US Value ETF (VMAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 3.97% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMAXSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.13%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

8.08%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

15.42%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.48%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.91%

-1.11%