Сравнение VMAX с ROUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS).
VMAX и ROUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VMAX и ROUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMAX и ROUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 3.48% | 15.21% | 17.61% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у ROUS с доходностью 3.48%.
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROUS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и ROUS
VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.
Доходность на риск
VMAX vs. ROUS — Ранг доходности на риск
VMAX
ROUS
Сравнение VMAX c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAX | ROUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.74 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.67 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 8.37 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAX | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.61 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между VMAX и ROUS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и ROUS
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ROUS в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.49% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и ROUS
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и ROUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMAX | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -35.51% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -11.44% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.36% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -4.30% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.29% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и ROUS
Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеют волатильность 3.97% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMAX | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.07% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 8.82% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 16.05% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.36% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.94% | -1.14% |