PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VMAX returned 27.28% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

VMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.11%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и ROE

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		12.22%15.65%15.89%6.98%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%6.31%

Correlation

The correlation between VMAX and ROE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between VMAX and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и ROE

Секторы
VMAX
ROE

Финансовые услуги

33.3%
11.7%

Энергетика

12.3%
3.5%

Здравоохранение

11.0%
8.7%

Технологии

10.8%
36.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.6%

Коммунальные услуги

5.7%
1.9%

Промышленность

5.6%
9.8%

Недвижимость

4.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.4%

Сырьевые материалы

2.8%
1.8%

Финансовые услуги

VMAX
33.3%
ROE
11.7%

Энергетика

VMAX
12.3%
ROE
3.5%

Здравоохранение

VMAX
11.0%
ROE
8.7%

Технологии

VMAX
10.8%
ROE
36.1%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.7%
ROE
10.6%

Коммунальные услуги

VMAX
5.7%
ROE
1.9%

Промышленность

VMAX
5.6%
ROE
9.8%

Недвижимость

VMAX
4.3%
ROE
1.9%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.9%
ROE
4.7%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
ROE
9.4%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
ROE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

VMAX vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.74

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.69

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

4.41

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

19.92

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.39

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VMAX и ROE

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-19.10%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-8.66%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.04%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.59%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.91%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и ROE

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.55%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.79%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

10.66%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

13.94%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.78%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

15.78%

-0.33%

Сравнение комиссий VMAX и ROE

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и ROE

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.91%2.14%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and ROE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to VMAX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 27.28% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 27.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

VMAX has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Hartford and Astoria. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор