PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMAX с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с RODM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMAX (Hartford US Value ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. VMAX is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past year, VMAX returned 29.05% vs 24.61% for RODM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 12.67%.

VMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
13.84%
С начала года
17.45%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и RODM

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		17.45%15.65%15.89%5.71%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%34.42%8.02%5.20%

Correlation

The correlation between VMAX and RODM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between VMAX and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и RODM

Секторы
VMAX
RODM

Финансовые услуги

32.4%
26.7%

Технологии

13.3%
6.8%

Здравоохранение

11.1%
10.8%

Энергетика

11.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.2%

Промышленность

5.5%
16.2%

Коммунальные услуги

5.3%
4.5%

Недвижимость

4.4%
3.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.8%

Сырьевые материалы

2.8%
5.4%

Финансовые услуги

VMAX
32.4%
RODM
26.7%

Технологии

VMAX
13.3%
RODM
6.8%

Здравоохранение

VMAX
11.1%
RODM
10.8%

Энергетика

VMAX
11.0%
RODM
5.3%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.6%
RODM
5.2%

Промышленность

VMAX
5.5%
RODM
16.2%

Коммунальные услуги

VMAX
5.3%
RODM
4.5%

Недвижимость

VMAX
4.4%
RODM
3.4%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
RODM
7.1%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.7%
RODM
7.8%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
RODM
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

VMAX vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMAXRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.28

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.25

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

3.48

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

13.67

+7.54

VMAX vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMAX и RODM

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-35.98%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-7.10%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.61%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-6.33%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.80%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и RODM

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.17%, в то время как у Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.72%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

8.93%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

10.90%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

13.46%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

14.97%

+0.28%

Сравнение комиссий VMAX и RODM

И VMAX, и RODM имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и RODM

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности RODM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.84%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and RODM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RODM has higher volatility (2.72%) compared to VMAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs RODM's -35.98%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.05% vs 24.61% for RODM. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.05% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX and RODM have the same expense ratio: 0.29% per year.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.84% for VMAX.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while RODM is Foreign Large Cap Equities.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор