PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VMAX returned 29.67% vs 21.29% for MDLV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и MDLV

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%2.97%

Correlation

The correlation between VMAX and MDLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between VMAX and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и MDLV

Секторы
VMAX
MDLV

Финансовые услуги

33.3%
14.9%

Энергетика

12.3%
14.4%

Здравоохранение

11.0%
7.9%

Технологии

10.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.4%

Коммунальные услуги

5.7%
15.2%

Промышленность

5.6%
15.0%

Недвижимость

4.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
8.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.9%

Сырьевые материалы

2.8%
2.6%

Финансовые услуги

VMAX
33.3%
MDLV
14.9%

Энергетика

VMAX
12.3%
MDLV
14.4%

Здравоохранение

VMAX
11.0%
MDLV
7.9%

Технологии

VMAX
10.8%
MDLV
9.3%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.7%
MDLV
6.4%

Коммунальные услуги

VMAX
5.7%
MDLV
15.2%

Промышленность

VMAX
5.6%
MDLV
15.0%

Недвижимость

VMAX
4.3%
MDLV
2.2%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.9%
MDLV
8.2%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
MDLV
3.9%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
MDLV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

VMAX vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.44

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.56

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

5.01

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

15.75

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.08

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VMAX и MDLV

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-10.71%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-4.27%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.29%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.36%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и MDLV

Hartford US Value ETF (VMAX) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 2.78% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.83%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

6.58%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

8.77%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

10.51%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

10.51%

+4.94%

Сравнение комиссий VMAX и MDLV

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и MDLV

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and MDLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to VMAX (2.78%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.67% vs 21.29% for MDLV. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.67% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.88% for VMAX.

They also come from different issuers: Hartford and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор