PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

VMAX и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VMAX и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и MDLV

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%15.89%6.98%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с SCHVMDLV с VTVMDLV с DEW

Сравнение комиссий VMAX и MDLV

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
VMAX
Hartford US Value ETF

Доходность на риск

VMAX vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.19

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

6.39

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.01

+0.20

Корреляция

Корреляция между VMAX и MDLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и MDLV

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%0.00%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и MDLV

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

VMAXMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-10.71%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-9.55%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.85%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.34%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.22%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и MDLV

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMAXMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.47%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

6.50%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

11.89%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

10.55%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

10.55%

+5.25%