PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

VMAX и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VMAX и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и MAGS

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%15.89%6.98%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий VMAX и MAGS

И VMAX, и MAGS имеют комиссию равную 0.29%.

VMAX
Hartford US Value ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

VMAX vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.58

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.60

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

5.57

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.97

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.36

-0.15

Корреляция

Корреляция между VMAX и MAGS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и MAGS

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и MAGS

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

VMAXMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-29.91%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-18.62%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-13.78%

+11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-4.77%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.36%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и MAGS

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.97%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMAXMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

8.50%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

15.51%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

28.70%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

26.28%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

26.28%

-10.48%