PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Keating Active ETF (KEAT).

VMAX и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VMAX и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и KEAT

2026 (YTD)20252024
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%3.40%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий VMAX и KEAT

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
VMAX
Hartford US Value ETF

Доходность на риск

VMAX vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.49

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.22

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

4.02

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

16.77

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.49

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.79

-0.58

Корреляция

Корреляция между VMAX и KEAT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и KEAT

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности KEAT в 2.37%

TTM20252024
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и KEAT

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

VMAXKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-7.45%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-7.38%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.46%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-1.38%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.77%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и KEAT

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMAXKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.97%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

8.67%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

12.06%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

10.39%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

10.39%

+5.41%