PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с FTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с FTA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) are both Large Cap Value Equities funds. VMAX is actively managed, while FTA is passively managed. Over the past year, VMAX returned 29.83% vs 27.49% for FTA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for FTA.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и FTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у FTA с доходностью 13.46%.

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTA

1 день
0.50%
1 месяц
2.65%
С начала года
13.46%
6 месяцев
12.63%
1 год
27.49%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.25%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и FTA

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%15.89%5.71%
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		13.46%14.94%10.13%5.14%

Correlation

The correlation between VMAX and FTA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between VMAX and FTA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и FTA

Секторы
VMAX
FTA

Финансовые услуги

32.4%
21.9%

Технологии

13.3%
8.8%

Здравоохранение

11.1%
9.7%

Энергетика

11.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.0%

Промышленность

5.5%
8.5%

Коммунальные услуги

5.3%
10.8%

Недвижимость

4.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.4%

Сырьевые материалы

2.8%
3.4%

Финансовые услуги

VMAX
32.4%
FTA
21.9%

Технологии

VMAX
13.3%
FTA
8.8%

Здравоохранение

VMAX
11.1%
FTA
9.7%

Энергетика

VMAX
11.0%
FTA
9.8%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.6%
FTA
5.0%

Промышленность

VMAX
5.5%
FTA
8.5%

Коммунальные услуги

VMAX
5.3%
FTA
10.8%

Недвижимость

VMAX
4.4%
FTA
6.6%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
FTA
9.0%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.7%
FTA
6.4%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
FTA
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI
Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC

Доходность на риск

VMAX vs. FTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c FTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMAXFTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.36

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.45

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

5.38

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.32

16.92

+4.40

VMAX vs. FTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTA равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и FTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMAX и FTA

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки FTA в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и FTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXFTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-62.45%

+43.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-5.13%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-9.01%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.63%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и FTA

Hartford US Value ETF (VMAX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеют волатильность 3.22% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXFTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.38%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

7.69%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.73%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.26%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

19.90%

-4.51%

Сравнение комиссий VMAX и FTA

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и FTA

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FTA в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.99%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and FTA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTA has higher volatility (3.38%) compared to VMAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs FTA's -62.45%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.83% vs 27.49% for FTA. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.83% return vs 27.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

FTA has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.86% for VMAX.

They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.60% for FTA.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и FTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор