PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMAX с FTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с FTA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VMAX (Hartford US Value ETF) and FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) are both Large Cap Value Equities funds. VMAX is actively managed, while FTA is passively managed. Over the past year, VMAX returned 29.91% vs 30.79% for FTA. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for FTA.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и FTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMAX показывает доходность 19.36%, а FTA немного ниже – 19.03%.

VMAX

1 день
-0.36%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
14.11%
С начала года
19.36%
1 год
29.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.80%

FTA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.80%
6 месяцев
10.26%
С начала года
19.03%
1 год
30.79%
3 года*
16.04%
5 лет*
11.14%
10 лет*
11.43%
Всё время*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTA

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
$3.90M$3.56M$3.11M

VMAX

Hartford US Value ETF
$18.53K$10.22K$6.69K

Сравнение доходности по годам VMAX и FTA

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		19.36%15.65%15.89%5.71%
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		19.03%14.94%10.13%5.14%

Correlation

The correlation between VMAX and FTA is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between VMAX and FTA shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMAX и FTA

Секторы
VMAX
FTA

Финансовые услуги

33.8%
23.2%

Технологии

13.8%
7.3%

Здравоохранение

11.3%
10.2%

Энергетика

9.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.9%
4.6%

Коммунальные услуги

5.4%
11.1%

Промышленность

5.4%
8.8%

Недвижимость

4.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.5%

Сырьевые материалы

2.4%
3.2%

Финансовые услуги

VMAX
33.8%
FTA
23.2%

Технологии

VMAX
13.8%
FTA
7.3%

Здравоохранение

VMAX
11.3%
FTA
10.2%

Энергетика

VMAX
9.8%
FTA
9.2%

Коммуникационные услуги

VMAX
5.9%
FTA
4.6%

Коммунальные услуги

VMAX
5.4%
FTA
11.1%

Промышленность

VMAX
5.4%
FTA
8.8%

Недвижимость

VMAX
4.8%
FTA
6.6%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.8%
FTA
9.3%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.6%
FTA
6.5%

Сырьевые материалы

VMAX
2.4%
FTA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV
Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC

Доходность на риск

VMAX vs. FTA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VMAX c FTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMAXFTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.69

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.98

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

6.02

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.47

20.55

+1.92

VMAX vs. FTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTA равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и FTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMAX и FTA

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки FTA в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и FTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXFTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-62.45%

+43.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-5.13%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.85%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-8.96%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.50%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и FTA

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.61%, в то время как у First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXFTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.85%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

8.04%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.51%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.23%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

19.85%

-4.69%

Сравнение комиссий VMAX и FTA

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и FTA

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности FTA в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.60%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.81%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and FTA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTA has higher volatility (3.85%) compared to VMAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs FTA's -62.45%.

On 1-year performance, FTA leads with 30.79% vs 29.91% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTA has performed better with a 30.79% return vs 29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

VMAX has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.60% for FTA.

They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.60% for FTA.

FTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и FTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор