PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. VMAX is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, VMAX returned 27.28% vs 23.67% for FDL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

VMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.11%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и FDL

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		12.22%15.65%15.89%6.98%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%4.78%

Correlation

The correlation between VMAX and FDL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between VMAX and FDL shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMAX и FDL

Секторы
VMAX
FDL

Финансовые услуги

33.3%
15.1%

Энергетика

12.3%
27.3%

Здравоохранение

11.0%
16.8%

Технологии

10.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.6%

Коммунальные услуги

5.7%
6.5%

Промышленность

5.6%
3.8%

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.8%

Сырьевые материалы

2.8%
0.3%

Финансовые услуги

VMAX
33.3%
FDL
15.1%

Энергетика

VMAX
12.3%
FDL
27.3%

Здравоохранение

VMAX
11.0%
FDL
16.8%

Технологии

VMAX
10.8%
FDL
1.1%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.7%
FDL
10.6%

Коммунальные услуги

VMAX
5.7%
FDL
6.5%

Промышленность

VMAX
5.6%
FDL
3.8%

Недвижимость

VMAX
4.3%
FDL

-

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.9%
FDL
14.7%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

VMAX vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.11

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.25

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

5.56

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

13.56

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.45

+0.92

Просадки

Сравнение просадок VMAX и FDL

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-65.93%

+46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-4.27%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.18%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-9.66%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.75%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и FDL

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.55%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.85%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.87%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

11.28%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

14.31%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

17.11%

-1.66%

Сравнение комиссий VMAX и FDL

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и FDL

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.91%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and FDL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to VMAX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, VMAX leads with 27.28% vs 23.67% for FDL. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.28% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.91% for VMAX.

They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.45% for FDL.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор