PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VMAX с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMAX и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и FDL


2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF
4.27%15.65%15.89%6.98%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
14.21%14.79%17.98%4.78%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.


VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford US Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Сравнение комиссий VMAX и FDL

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.


Доходность на риск

VMAX vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMAXFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.00

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.77

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

7.07

+0.20

VMAX vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VMAXFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.43

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.46

+0.75

Корреляция

Корреляция между VMAX и FDL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и FDL

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FDL в 3.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMAX
Hartford US Value ETF
2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и FDL

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и FDL.


Загрузка...

Показатели просадок


VMAXFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-65.93%

+46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.58%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.21%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-9.72%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.90%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и FDL

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VMAXFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.71%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

8.23%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

14.94%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.32%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.09%

-1.29%