PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с DTD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. VMAX is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past year, VMAX returned 29.83% vs 21.29% for DTD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.51%.

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и DTD

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%15.89%5.71%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.51%14.25%18.56%4.44%

Correlation

The correlation between VMAX and DTD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between VMAX and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и DTD

Секторы
VMAX
DTD

Финансовые услуги

32.4%
18.2%

Технологии

13.3%
20.9%

Здравоохранение

11.1%
11.5%

Энергетика

11.0%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
7.2%

Промышленность

5.5%
8.4%

Коммунальные услуги

5.3%
5.5%

Недвижимость

4.4%
5.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.4%

Сырьевые материалы

2.8%
1.5%

Финансовые услуги

VMAX
32.4%
DTD
18.2%

Технологии

VMAX
13.3%
DTD
20.9%

Здравоохранение

VMAX
11.1%
DTD
11.5%

Энергетика

VMAX
11.0%
DTD
7.8%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.6%
DTD
7.2%

Промышленность

VMAX
5.5%
DTD
8.4%

Коммунальные услуги

VMAX
5.3%
DTD
5.5%

Недвижимость

VMAX
4.4%
DTD
5.1%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
DTD
5.5%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.7%
DTD
8.4%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

VMAX vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMAXDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.29

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.24

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

3.39

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.32

13.98

+7.34

VMAX vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMAX и DTD

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-58.19%

+39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-6.30%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-7.32%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.53%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и DTD

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.62%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

7.10%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

9.37%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

13.56%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.19%

-0.80%

Сравнение комиссий VMAX и DTD

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и DTD

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что сопоставимо с доходностью DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and DTD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (3.22%) compared to DTD (2.62%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.83% vs 21.29% for DTD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.83% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX and DTD have nearly identical dividend yields, around 1.86%.

They also come from different issuers: Hartford and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.28% for DTD.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор