PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

VMAX и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VMAX и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%15.89%6.98%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%4.15%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий VMAX и DIVZ

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
VMAX
Hartford US Value ETF

Доходность на риск

VMAX vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.36

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

5.58

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.97

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.90

+0.31

Корреляция

Корреляция между VMAX и DIVZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и DIVZ

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и DIVZ

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VMAXDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-15.42%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-8.47%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.60%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.47%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.05%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и DIVZ

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMAXDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.89%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

6.66%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

12.06%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

12.59%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

12.61%

+3.19%