PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. VMAX is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, VMAX returned 27.28% vs 80.26% for DBO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

VMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.11%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и DBO

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		12.22%15.65%15.89%6.98%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%1.50%

Correlation

The correlation between VMAX and DBO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.06

The correlation between VMAX and DBO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMAX и DBO

Секторы
VMAX
DBO

Финансовые услуги

33.3%
116.0%

Энергетика

12.3%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Технологии

10.8%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Промышленность

5.6%

-

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Финансовые услуги

VMAX
33.3%
DBO
116.0%

Энергетика

VMAX
12.3%
DBO

-

Здравоохранение

VMAX
11.0%
DBO

-

Технологии

VMAX
10.8%
DBO

-

Коммуникационные услуги

VMAX
6.7%
DBO

-

Коммунальные услуги

VMAX
5.7%
DBO

-

Промышленность

VMAX
5.6%
DBO

-

Недвижимость

VMAX
4.3%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.9%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

VMAX vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.34

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.94

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

4.44

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

9.02

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.02

+1.35

Просадки

Сравнение просадок VMAX и DBO

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-90.18%

+71.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-18.19%

+13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-51.38%

+50.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-62.25%

+59.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

8.92%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и DBO

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.55%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

12.61%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

28.20%

-19.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

34.46%

-22.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

32.29%

-16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

31.78%

-16.33%

Сравнение комиссий VMAX и DBO

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и DBO

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что сопоставимо с доходностью DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.91%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and DBO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to VMAX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 27.28% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 27.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

VMAX and DBO have nearly identical dividend yields, around 1.91%.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор