PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMATX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMATX с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VMATX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMATX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund		-0.89%4.96%2.53%7.19%-10.79%1.65%6.47%8.93%0.47%6.02%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VMATX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.32% против 13.27% соответственно.

VMATX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.36%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.32%

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMATX:
VMATX с FDMMXVMATX с VTEBVMATX с VWLTXVMATX с VMLUXVMATX с VWSUXVMATX с ORNAXVMATX с BND
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VMATX и VTSAX

VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMATX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMATX
Ранг доходности на риск VMATX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMATX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMATX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMATX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMATX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMATX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMATXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.84

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.29

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

5.08

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMATX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMATX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMATX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMATXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.43

+0.55

Корреляция

Корреляция между VMATX и VTSAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMATX и VTSAX

Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund		3.65%4.46%3.98%3.06%2.69%2.26%3.22%3.63%3.07%2.91%3.55%3.22%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VMATX и VTSAX

Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMATXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-55.33%

+39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-12.41%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-25.36%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.91%

-34.97%

+19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-8.92%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-9.06%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.56%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VMATX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VMATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMATXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.39%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

9.33%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

18.42%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

17.32%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

18.37%

-13.75%