PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLXVX с VMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLXVX с VMGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLXVX (Vanguard Target Retirement 2065 Fund) and VMGIX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - VLXVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VMGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VLXVX returned 10.05%/yr vs 6.76%/yr for VMGIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VLXVX charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for VMGIX.

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и VMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLXVX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у VMGIX с доходностью 8.31%.

VLXVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.13%
1 год
27.01%
3 года*
19.41%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

VMGIX

1 день
-0.84%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
6.09%
1 год
11.34%
3 года*
16.10%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLXVX и VMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		11.37%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%24.97%-7.94%7.68%
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		8.31%10.56%15.51%23.79%-28.93%20.32%34.30%33.69%-5.73%6.82%

Correlation

The correlation between VLXVX and VMGIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2017 г.

0.89

The correlation between VLXVX and VMGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLXVX и VMGIX

Секторы
VLXVX
VMGIX

Технологии

27.3%
28.9%

Финансовые услуги

16.1%
6.8%

Промышленность

12.4%
23.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
13.9%

Здравоохранение

8.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.8%

Энергетика

4.3%
2.7%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
3.5%

Недвижимость

2.5%
4.8%

Технологии

VLXVX
27.3%
VMGIX
28.9%

Финансовые услуги

VLXVX
16.1%
VMGIX
6.8%

Промышленность

VLXVX
12.4%
VMGIX
23.7%

Потребительский циклический сектор

VLXVX
9.4%
VMGIX
13.9%

Здравоохранение

VLXVX
8.3%
VMGIX
9.3%

Коммуникационные услуги

VLXVX
8.0%
VMGIX
3.8%

Потребительский защитный сектор

VLXVX
4.8%
VMGIX
0.8%

Энергетика

VLXVX
4.3%
VMGIX
2.7%

Сырьевые материалы

VLXVX
4.3%
VMGIX
1.8%

Коммунальные услуги

VLXVX
2.7%
VMGIX
3.5%

Недвижимость

VLXVX
2.5%
VMGIX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX
Часто сравнивают с VMGIX:
VMGIX с FMDGXVMGIX с VGTVMGIX с NAESXVMGIX с VIIIXVMGIX с SPYVMGIX с VITAXVMGIX с VIGAX

Доходность на риск

VLXVX vs. VMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VMGIX
Ранг доходности на риск VMGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLXVX c VMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLXVXVMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.72

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.10

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.71

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

2.13

+11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLXVX vs. VMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VMGIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и VMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLXVXVMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.72

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.32

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.44

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и VMGIX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки VMGIX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и VMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLXVXVMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-60.20%

+28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-15.99%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-21.67%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-37.25%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.84%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-10.01%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.33%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и VMGIX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLXVXVMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.41%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.46%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

15.92%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

21.42%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

20.99%

-5.30%

Сравнение комиссий VLXVX и VMGIX

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VMGIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и VMGIX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VMGIX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		1.80%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.49%0.52%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VLXVX and VMGIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGIX has higher volatility (4.41%) compared to VLXVX (3.46%). In terms of maximum drawdown, VLXVX dropped -31.42% vs VMGIX's -60.20%.

VLXVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLXVX и VMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор