PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLXVX с DFGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLXVX с DFGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLXVX (Vanguard Target Retirement 2065 Fund) and DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) are both mutual funds - VLXVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, VLXVX returned 10.05%/yr vs 1.87%/yr for DFGEX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLXVX charges 0.08%/yr vs 0.14%/yr for DFGEX.

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLXVX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью 7.55%.

VLXVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.13%
1 год
27.01%
3 года*
19.41%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

DFGEX

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.31%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
10.17%
3 года*
9.10%
5 лет*
1.87%
10 лет*
3.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLXVX и DFGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		11.37%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%24.97%-7.94%7.68%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		7.55%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%0.17%

Correlation

The correlation between VLXVX and DFGEX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2017 г.

0.65

The correlation between VLXVX and DFGEX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX
Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с PHYSXDFGEX с SCHH

Доходность на риск

VLXVX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLXVX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLXVXDFGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.90

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.29

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.16

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

4.05

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLXVX vs. DFGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа DFGEX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLXVXDFGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.90

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.12

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.32

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и DFGEX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и DFGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLXVXDFGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-42.67%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.04%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-17.37%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-32.78%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-2.76%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-9.65%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.57%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и DFGEX

Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеют волатильность 3.46% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLXVXDFGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.42%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.57%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

11.68%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

16.27%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.71%

-2.02%

Сравнение комиссий VLXVX и DFGEX

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFGEX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и DFGEX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DFGEX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.79%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		1.80%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLXVX and DFGEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLXVX has higher volatility (3.46%) compared to DFGEX (3.42%). In terms of maximum drawdown, VLXVX dropped -31.42% vs DFGEX's -42.67%.

VLXVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLXVX и DFGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор