Сравнение VLXVX с DFGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).
VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VLXVX и DFGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLXVX и DFGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.37% | 20.40% | -17.41% | 16.46% | 16.18% | 24.97% | -7.94% | 7.68% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VLXVX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью 0.86%.
VLXVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLXVX и DFGEX
VLXVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFGEX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLXVX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск
VLXVX
DFGEX
Сравнение VLXVX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLXVX | DFGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.40 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.64 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.58 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 2.27 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLXVX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.40 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.15 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между VLXVX и DFGEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLXVX и DFGEX
Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности DFGEX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 2.03% | 2.00% | 2.11% | 2.06% | 2.00% | 1.93% | 1.60% | 1.90% | 1.85% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VLXVX и DFGEX
Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и DFGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLXVX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.42% | -42.67% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.98% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -32.78% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -7.45% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -9.75% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.78% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLXVX и DFGEX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLXVX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.39% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 8.15% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 14.27% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 16.23% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 17.70% | -1.96% |