PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с VMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VLUE is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, VLUE returned 81.73% vs 29.63% for VMAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 45.30%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 15.44%.

VLUE

1 день
-3.46%
1 месяц
5.59%
С начала года
45.30%
6 месяцев
44.72%
1 год
81.73%
3 года*
32.50%
5 лет*
16.52%
10 лет*
15.56%

VMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.38%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и VMAX

2026 (YTD)202520242023
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.30%32.67%7.25%7.08%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.44%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between VLUE and VMAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between VLUE and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLUE и VMAX

Секторы
VLUE
VMAX

Технологии

40.7%
13.3%

Финансовые услуги

10.5%
32.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
6.6%

Промышленность

8.0%
5.5%

Здравоохранение

7.9%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.7%

Энергетика

3.5%
11.0%

Коммунальные услуги

2.0%
5.3%

Недвижимость

1.8%
4.4%

Сырьевые материалы

1.3%
2.8%

Технологии

VLUE
40.7%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

VLUE
10.5%
VMAX
32.4%

Потребительский циклический сектор

VLUE
10.1%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

VLUE
9.5%
VMAX
6.6%

Промышленность

VLUE
8.0%
VMAX
5.5%

Здравоохранение

VLUE
7.9%
VMAX
11.1%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.4%
VMAX
3.7%

Энергетика

VLUE
3.5%
VMAX
11.0%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
VMAX
5.3%

Недвижимость

VLUE
1.8%
VMAX
4.4%

Сырьевые материалы

VLUE
1.3%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

VLUE vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUEVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
2.42

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
3.30

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.42

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.09

6.04

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.03

21.18

+16.85

VLUE vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа VMAX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и VMAX

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-19.05%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-4.93%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.39%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-2.52%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.40%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и VMAX

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

3.17%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

8.83%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

12.31%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

15.41%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

15.41%

+4.54%

Сравнение комиссий VLUE и VMAX

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и VMAX

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VMAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.85%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and VMAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.76%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VLUE leads with 81.73% vs 29.63% for VMAX. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLUE has performed better with a 81.73% return vs 29.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.42% for VLUE.

They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.29% for VMAX.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор