PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с TGLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLUE с TGLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR).

VLUE и TGLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VLUE и TGLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLUE и TGLR

2026 (YTD)202520242023
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%6.55%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у TGLR с доходностью 1.04%.

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX

Сравнение комиссий VLUE и TGLR

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TGLR в 0.95%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

VLUE vs. TGLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c TGLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUETGLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.54

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.20

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.23

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

10.35

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. TGLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и TGLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUETGLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.54

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.16

-0.54

Корреляция

Корреляция между VLUE и TGLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и TGLR

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности TGLR в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и TGLR

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки TGLR в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и TGLR.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUETGLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-19.82%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.59%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-5.66%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-2.44%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.72%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и TGLR

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUETGLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.49%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.82%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

18.35%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

15.39%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

15.39%

+4.23%