PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLUE с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

VLUE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLUE и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.81% против 17.41% соответственно.

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий VLUE и SPMO

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

VLUE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUESPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.06

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.60

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.96

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

6.90

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.06

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.86

-0.24

Корреляция

Корреляция между VLUE и SPMO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и SPMO

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и SPMO

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-30.95%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.70%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-22.74%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-30.95%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-7.31%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-4.66%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.60%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и SPMO

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 6.24%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

7.22%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.80%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

22.77%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

19.08%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

20.09%

-0.47%