Сравнение VLUE с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
VLUE и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLUE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | 22.15% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и SGOV
VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLUE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
VLUE
SGOV
Сравнение VLUE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLUE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 20.61 | -18.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 283.87 | -281.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 201.33 | -199.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 411.31 | -408.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 4,618.08 | -4,604.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLUE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 20.61 | -18.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 14.12 | -13.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 12.34 | -11.73 |
Корреляция
Корреляция между VLUE и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и SGOV
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и SGOV
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLUE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -0.03% | -39.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -0.01% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -0.03% | -27.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | 0.00% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | 0.00% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 0.00% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и SGOV
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLUE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 0.06% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 0.13% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 0.20% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 0.24% | +17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 0.24% | +19.38% |