PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLUE с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с SEIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VLUE is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, VLUE returned 29.31%/yr vs 24.58%/yr for SEIV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 39.99%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 17.61%.

VLUE

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
32.45%
С начала года
39.99%
1 год
70.80%
3 года*
29.31%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.34%

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
15.75%
С начала года
17.61%
1 год
37.39%
3 года*
24.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		39.99%32.67%7.25%14.26%-8.17%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		17.61%27.43%19.73%21.90%-5.02%

Correlation

The correlation between VLUE and SEIV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.91

The correlation between VLUE and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLUE и SEIV

Секторы
VLUE
SEIV

Технологии

40.2%
37.6%

Финансовые услуги

11.2%
14.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.5%

Промышленность

8.3%
3.7%

Здравоохранение

8.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.7%

Энергетика

3.3%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%
6.0%

Недвижимость

1.9%
0.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.6%

Технологии

VLUE
40.2%
SEIV
37.6%

Финансовые услуги

VLUE
11.2%
SEIV
14.0%

Потребительский циклический сектор

VLUE
10.1%
SEIV
10.1%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.9%
SEIV
10.5%

Промышленность

VLUE
8.3%
SEIV
3.7%

Здравоохранение

VLUE
8.2%
SEIV
9.9%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.4%
SEIV
3.7%

Энергетика

VLUE
3.3%
SEIV
2.5%

Коммунальные услуги

VLUE
2.1%
SEIV
6.0%

Недвижимость

VLUE
1.9%
SEIV
0.3%

Сырьевые материалы

VLUE
1.3%
SEIV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с VTVVLUE с QVALVLUE с SCHV
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO

Доходность на риск

VLUE vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUESEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
2.98

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
4.09

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.54

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.87

5.41

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.94

19.96

+8.98

VLUE vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 3.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и SEIV

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUESEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-18.18%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.95%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-17.71%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-1.41%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.45%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.88%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и SEIV

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUESEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

2.53%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

9.49%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

12.59%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

16.57%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

16.57%

+3.41%

Сравнение комиссий VLUE и SEIV

И VLUE, и SEIV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и SEIV

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что сопоставимо с доходностью SEIV в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.47%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.48%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and SEIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.04%) compared to SEIV (2.53%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, VLUE leads with 29.31% vs 24.58% for SEIV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VLUE has performed better with a 29.31% return vs 24.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE and SEIV have the same expense ratio: 0.15% per year.

VLUE has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.47% for SEIV.

They also come from different issuers: iShares and SEI.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор