Сравнение VLUE с SEIV

С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И VLUE, и SEIV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VLUE и SEIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SEIV в 1.50%

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и SEIV.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.