Сравнение VLUE с PWV
VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and PWV (Invesco Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VLUE tracks the MSCI USA Enhanced Value Index while PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 14.72%/yr vs 12.24%/yr for PWV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у PWV с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции PWV по среднегодовой доходности: 14.72% против 12.24% соответственно.
VLUE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 33.37%
- С начала года
- 45.47%
- 1 год
- 77.97%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- 14.72%
- Всё время*
- 13.73%
PWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.10M | $11.01M | $6.22M | |
| $135.27M | $156.40M | $275.81M |
Сравнение доходности по годам VLUE и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 45.47% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 21.64% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
Correlation
The correlation between VLUE and PWV is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between VLUE and PWV has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLUE vs. PWV — Ранг доходности на риск
VLUE
PWV
Сравнение VLUE c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Invesco Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLUE | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.61 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.67 | 7.95 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | 28.38 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLUE и PWV
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLUE | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -49.04% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -4.05% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -14.31% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -16.36% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -37.67% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -0.85% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -9.43% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.13% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и PWV
iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Invesco Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLUE | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 2.52% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 7.22% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 9.58% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 14.26% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 17.13% | +2.93% |
Сравнение комиссий VLUE и PWV
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PWV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и PWV
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности PWV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.65% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 1.42% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VLUE and PWV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLUE has higher volatility (6.90%) compared to PWV (2.52%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs PWV's -49.04%.
On 10-year performance, VLUE leads with 14.72% vs 12.24% for PWV. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 14.72% return vs 12.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.42% for VLUE.
VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.55% for PWV.
VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLUE и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор