PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - VLUE tracks the MSCI USA Value Weighted Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 15.43%/yr vs 11.68%/yr for ILCV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 49.00%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 15.43% против 11.68% соответственно.

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between VLUE and ILCV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.89

The correlation between VLUE and ILCV shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLUE и ILCV

Секторы
VLUE
ILCV

Технологии

44.5%
23.8%

Финансовые услуги

10.4%
16.5%

Здравоохранение

8.5%
11.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.5%

Промышленность

7.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.6%

Энергетика

3.2%
6.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.5%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
2.4%

Технологии

VLUE
44.5%
ILCV
23.8%

Финансовые услуги

VLUE
10.4%
ILCV
16.5%

Здравоохранение

VLUE
8.5%
ILCV
11.5%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.3%
ILCV
8.0%

Потребительский циклический сектор

VLUE
8.3%
ILCV
9.5%

Промышленность

VLUE
7.4%
ILCV
8.8%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.0%
ILCV
7.6%

Энергетика

VLUE
3.2%
ILCV
6.0%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
ILCV
3.5%

Недвижимость

VLUE
1.8%
ILCV
2.0%

Сырьевые материалы

VLUE
1.6%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

VLUE vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUEILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
2.72

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.86
3.85

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.50

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.17

4.08

+6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.62

16.87

+28.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа ILCV равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUEILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

2.72

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.46

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VLUE и ILCV

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-58.63%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.55%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-14.95%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-18.58%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-35.53%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.60%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-9.32%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.58%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и ILCV

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

2.01%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

6.97%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

9.82%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

14.21%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

16.66%

+3.16%

Сравнение комиссий VLUE и ILCV

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и ILCV

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and ILCV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.43% vs 11.68% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.43% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.

ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.40% for VLUE.

VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.04% for ILCV.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор