PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLUE с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с ILCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - VLUE tracks the MSCI USA Enhanced Value Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 14.72%/yr vs 11.95%/yr for ILCV. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 14.72% против 11.95% соответственно.

VLUE

1 день
-0.33%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
33.37%
С начала года
45.47%
1 год
77.97%
3 года*
30.42%
5 лет*
16.48%
10 лет*
14.72%
Всё время*
13.73%

ILCV

1 день
-0.19%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
10.71%
С начала года
14.55%
1 год
30.45%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.66%
10 лет*
11.95%
Всё время*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILCV

iShares Morningstar Value ETF
$1.88M$2.23M$2.51M

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF
$135.27M$156.40M$275.81M

Сравнение доходности по годам VLUE и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.47%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		14.55%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between VLUE and ILCV is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.87

Over the past year, the correlation between VLUE and ILCV has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VLUE и ILCV

Секторы
VLUE
ILCV

Технологии

43.1%
22.6%

Финансовые услуги

10.6%
18.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
9.9%

Промышленность

7.9%
6.8%

Здравоохранение

7.8%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.3%

Энергетика

2.8%
5.5%

Коммунальные услуги

2.0%
3.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.2%
2.1%

Технологии

VLUE
43.1%
ILCV
22.6%

Финансовые услуги

VLUE
10.6%
ILCV
18.3%

Потребительский циклический сектор

VLUE
9.9%
ILCV
9.6%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.7%
ILCV
9.9%

Промышленность

VLUE
7.9%
ILCV
6.8%

Здравоохранение

VLUE
7.8%
ILCV
12.6%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.2%
ILCV
7.3%

Энергетика

VLUE
2.8%
ILCV
5.5%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
ILCV
3.4%

Недвижимость

VLUE
1.8%
ILCV
1.9%

Сырьевые материалы

VLUE
1.2%
ILCV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с VTVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHV
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

VLUE vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VLUE c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUEILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
3.06

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
4.31

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.56

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.67

4.67

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.64

19.55

+9.09

VLUE vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 3.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и ILCV

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-58.63%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.55%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-14.95%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-18.58%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-35.53%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-0.19%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-9.25%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.56%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и ILCV

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

3.06%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

7.43%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

9.98%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

14.17%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

16.63%

+3.43%

Сравнение комиссий VLUE и ILCV

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и ILCV

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности ILCV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.53%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and ILCV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (6.90%) compared to ILCV (3.06%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, VLUE leads with 14.72% vs 11.95% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 14.72% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.

ILCV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.42% for VLUE.

VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.04% for ILCV.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор