Сравнение VLUE с IBIT
VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, VLUE returned 70.80% vs -46.35% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 39.99%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
VLUE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 32.45%
- С начала года
- 39.99%
- 1 год
- 70.80%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 14.34%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLUE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 39.99% | 32.67% | 8.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between VLUE and IBIT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLUE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
VLUE
IBIT
Сравнение VLUE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLUE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.82 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.87 | -0.87 | +8.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.94 | -1.40 | +30.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLUE и IBIT
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLUE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -53.30% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -53.30% | +44.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -48.95% | +41.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -17.71% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 33.14% | -30.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 8.04%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLUE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 10.89% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 34.83% | -17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 44.38% | -24.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 49.92% | -31.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 49.92% | -29.94% |
Сравнение комиссий VLUE и IBIT
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и IBIT
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 1.48% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VLUE and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to VLUE (8.04%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, VLUE leads with 70.80% vs -46.35% for IBIT. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VLUE has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VLUE has performed better with a 70.80% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VLUE has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for IBIT.
VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while IBIT is Cryptocurrency. VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.25% for IBIT.
VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLUE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор