PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с FNDF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 15.38%/yr vs 12.34%/yr for FNDF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 15.38% против 12.34% соответственно.

VLUE

1 день
0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
45.72%
6 месяцев
46.53%
1 год
85.32%
3 года*
31.47%
5 лет*
16.01%
10 лет*
15.38%

FNDF

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.60%
1 год
41.60%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.72%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		19.66%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between VLUE and FNDF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.75

The correlation between VLUE and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLUE и FNDF

Секторы
VLUE
FNDF

Технологии

40.0%
14.4%

Финансовые услуги

10.5%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
4.9%

Промышленность

8.2%
15.5%

Здравоохранение

8.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.5%

Энергетика

3.6%
10.9%

Коммунальные услуги

2.0%
3.5%

Недвижимость

1.8%
0.8%

Сырьевые материалы

1.4%
11.3%

Технологии

VLUE
40.0%
FNDF
14.4%

Финансовые услуги

VLUE
10.5%
FNDF
16.2%

Потребительский циклический сектор

VLUE
10.4%
FNDF
10.8%

Коммуникационные услуги

VLUE
9.5%
FNDF
4.9%

Промышленность

VLUE
8.2%
FNDF
15.5%

Здравоохранение

VLUE
8.0%
FNDF
5.2%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.4%
FNDF
6.5%

Энергетика

VLUE
3.6%
FNDF
10.9%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
FNDF
3.5%

Недвижимость

VLUE
1.8%
FNDF
0.8%

Сырьевые материалы

VLUE
1.4%
FNDF
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

VLUE vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUEFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.55
2.53

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.75
3.30

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.45

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.25

3.82

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.16

14.27

+24.89

VLUE vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 4.55, что выше коэффициента Шарпа FNDF равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и FNDF

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-40.14%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-10.60%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-13.89%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-25.56%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-40.14%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.94%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-7.63%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.84%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и FNDF

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

6.65%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

13.64%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

16.00%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

16.35%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

17.71%

+2.20%

Сравнение комиссий VLUE и FNDF

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и FNDF

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FNDF в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.87%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.43%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and FNDF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.83%) compared to FNDF (6.65%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.38% vs 12.34% for FNDF. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.38% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.43% for VLUE.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.25% for FNDF.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор