PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLUE с DFLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с DFLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VLUE is passively managed, while DFLV is actively managed. Over the past 3 years, VLUE returned 30.42%/yr vs 18.72%/yr for DFLV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for DFLV.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и DFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у DFLV с доходностью 21.70%.

VLUE

1 день
-0.33%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
33.37%
С начала года
45.47%
1 год
77.97%
3 года*
30.42%
5 лет*
16.48%
10 лет*
14.72%
Всё время*
13.73%

DFLV

1 день
-0.13%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
13.78%
С начала года
21.70%
1 год
34.69%
3 года*
18.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFLV

Dimensional US Large Cap Value ETF
$28.52M$29.26M$30.59M

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF
$135.27M$156.40M$275.81M

Сравнение доходности по годам VLUE и DFLV

2026 (YTD)2025202420232022
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.47%32.67%7.25%14.26%-2.71%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		21.70%15.90%12.88%12.31%-0.94%

Correlation

The correlation between VLUE and DFLV is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between VLUE and DFLV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLUE и DFLV

Секторы
VLUE
DFLV

Технологии

43.1%
11.4%

Финансовые услуги

10.6%
22.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
4.7%

Промышленность

7.9%
13.5%

Здравоохранение

7.8%
14.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.4%

Энергетика

2.8%
14.4%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%
0.4%

Сырьевые материалы

1.2%
6.8%

Технологии

VLUE
43.1%
DFLV
11.4%

Финансовые услуги

VLUE
10.6%
DFLV
22.2%

Потребительский циклический сектор

VLUE
9.9%
DFLV
7.4%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.7%
DFLV
4.7%

Промышленность

VLUE
7.9%
DFLV
13.5%

Здравоохранение

VLUE
7.8%
DFLV
14.5%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.2%
DFLV
4.4%

Энергетика

VLUE
2.8%
DFLV
14.4%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
DFLV

-

Недвижимость

VLUE
1.8%
DFLV
0.4%

Сырьевые материалы

VLUE
1.2%
DFLV
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Dimensional US Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с VTVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHV
Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD

Доходность на риск

VLUE vs. DFLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VLUE c DFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUEDFLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
3.12

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
4.32

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.57

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.67

6.36

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.64

23.54

+5.10

VLUE vs. DFLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 3.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLV равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и DFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и DFLV

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и DFLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEDFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-16.80%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-5.48%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-16.80%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-0.13%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-2.95%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.48%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и DFLV

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEDFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

2.53%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

8.02%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

11.16%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

14.06%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

14.06%

+6.00%

Сравнение комиссий VLUE и DFLV

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и DFLV

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности DFLV в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.34%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and DFLV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (6.90%) compared to DFLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs DFLV's -16.80%.

On 3-year performance, VLUE leads with 30.42% vs 18.72% for DFLV. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VLUE has performed better with a 30.42% return vs 18.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for DFLV.

VLUE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.34% for DFLV.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.22% for DFLV.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и DFLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор