PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLUE с CDC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

VLUE и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLUE и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		4.44%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		9.03%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 11.61% против 10.00% соответственно.

VLUE

1 день
2.68%
1 месяц
-5.29%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.88%
1 год
36.35%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.45%
10 лет*
11.61%

CDC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.89%
1 год
12.52%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA

Сравнение комиссий VLUE и CDC

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.

CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

VLUE vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUECDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.93

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.33

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.23

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.74

4.90

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа CDC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUECDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.93

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.74

-0.13

Корреляция

Корреляция между VLUE и CDC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и CDC

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности CDC в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		2.00%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.19%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и CDC

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и CDC.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUECDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-21.37%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.27%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-21.37%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-21.37%

-18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-3.07%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-5.14%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.84%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и CDC

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUECDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

2.97%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

7.03%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

13.63%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

12.56%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

13.22%

+6.39%