PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLU returned 14.08%/yr vs 9.22%/yr for XLU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VLU charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности VLU и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 14.08% против 9.22% соответственно.

VLU

1 день
0.76%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.84%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.75%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.08%
10 лет*
14.08%

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		13.84%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between VLU and XLU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.29

The correlation between VLU and XLU shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLU и XLU

Секторы
VLU
XLU

Финансовые услуги

18.8%

-

Технологии

17.8%

-

Здравоохранение

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Энергетика

7.2%

-

Коммунальные услуги

3.6%
100.0%

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

VLU
18.8%
XLU

-

Технологии

VLU
17.8%
XLU

-

Здравоохранение

VLU
11.7%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

VLU
10.4%
XLU

-

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
XLU

-

Промышленность

VLU
8.2%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

VLU
7.4%
XLU

-

Энергетика

VLU
7.2%
XLU

-

Коммунальные услуги

VLU
3.6%
XLU
100.0%

Недвижимость

VLU
3.4%
XLU

-

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

VLU vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
0.81

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.18

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.15

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

1.27

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

2.84

+16.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.81

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.40

+0.42

Просадки

Сравнение просадок VLU и XLU

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-51.98%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-9.18%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-17.26%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-25.26%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-36.07%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.30%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-10.22%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.11%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и XLU

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.27%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

5.47%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

11.52%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

14.57%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

17.32%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

19.25%

-1.16%

Сравнение комиссий VLU и XLU

VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и XLU

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.60%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

VLU and XLU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to VLU (2.27%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, VLU leads with 14.08% vs 9.22% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLU has performed better with a 14.08% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for VLU.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.60% for VLU.

VLU is categorized as Large Cap Value Equities, while XLU is Utilities Equities. VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.08% for XLU.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор