PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLU с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

VLU и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLU и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLU и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		2.50%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.18% против 11.65% соответственно.

VLU

1 день
2.04%
1 месяц
-3.82%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
19.18%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.18%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с SCHDVLU с VYMVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий VLU и XLE

VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

VLU vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.84

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.96

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

5.16

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.42

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.32

+0.46

Корреляция

Корреляция между VLU и XLE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и XLE

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.78%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок VLU и XLE

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-71.26%

+33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-18.79%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-26.04%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-66.81%

+29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.08%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-18.05%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

7.14%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и XLE

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 4.31%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.05%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

13.94%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

24.93%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

26.06%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

29.48%

-11.39%