Сравнение VLU с EWMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC).
VLU и EWMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLU и EWMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLU и EWMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 3.13% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 9.91% | 26.20% | -7.89% | 18.16% |
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у EWMC с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции EWMC по среднегодовой доходности: 13.25% против 10.59% соответственно.
VLU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.25%
EWMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и EWMC
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EWMC в 0.40%.
Доходность на риск
VLU vs. EWMC — Ранг доходности на риск
VLU
EWMC
Сравнение VLU c EWMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLU | EWMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.61 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.03 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.95 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 4.03 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLU | EWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.61 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.33 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.48 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VLU и EWMC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и EWMC
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности EWMC в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.77% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и EWMC
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки EWMC в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и EWMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLU | EWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -43.12% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -15.51% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -28.09% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -43.12% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -4.69% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -5.76% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.68% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и EWMC
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 4.26%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLU | EWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.92% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 12.10% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 23.17% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 20.99% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 22.27% | -4.18% |