PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLU с EWMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с EWMC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) are both exchange-traded funds - VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLU returned 14.13%/yr vs 11.53%/yr for EWMC. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VLU charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for EWMC.

Доходность

Сравнение доходности VLU и EWMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у EWMC с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции EWMC по среднегодовой доходности: 14.13% против 11.53% соответственно.

VLU

1 день
-0.36%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
11.94%
С начала года
18.58%
1 год
30.75%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.13%
Всё время*
13.91%

EWMC

1 день
0.25%
1 месяц
5.21%
6 месяцев
14.31%
С начала года
17.47%
1 год
24.10%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.53%
Всё время*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWMC

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
$1.24M$1.03M$1.32M

VLU

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
$1.53M$1.34M$1.58M

Сравнение доходности по годам VLU и EWMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		18.58%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		17.47%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between VLU and EWMC is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.72

The correlation between VLU and EWMC shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLU и EWMC

Секторы
VLU
EWMC

Финансовые услуги

19.3%
13.8%

Технологии

18.4%
13.3%

Здравоохранение

12.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
16.0%

Промышленность

8.8%
17.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.0%

Энергетика

6.3%
5.1%

Коммунальные услуги

3.6%
3.4%

Недвижимость

3.5%
7.8%

Сырьевые материалы

2.4%
5.9%

Финансовые услуги

VLU
19.3%
EWMC
13.8%

Технологии

VLU
18.4%
EWMC
13.3%

Здравоохранение

VLU
12.3%
EWMC
9.8%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.4%
EWMC
16.0%

Промышленность

VLU
8.8%
EWMC
17.9%

Коммуникационные услуги

VLU
8.0%
EWMC
2.0%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.1%
EWMC
5.0%

Энергетика

VLU
6.3%
EWMC
5.1%

Коммунальные услуги

VLU
3.6%
EWMC
3.4%

Недвижимость

VLU
3.5%
EWMC
7.8%

Сырьевые материалы

VLU
2.4%
EWMC
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с MMTMVLU с AOA
Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VUGEWMC с XMMOEWMC с FDISEWMC с VOTEWMC с VOOEWMC с XMHQ

Доходность на риск

VLU vs. EWMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VLU c EWMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUEWMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.55

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.26

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.27

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.18

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.22

9.47

+10.76

VLU vs. EWMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа EWMC равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и EWMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLU и EWMC

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки EWMC в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и EWMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEWMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-43.12%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-7.62%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-28.09%

+11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-28.09%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-43.12%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.66%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.55%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и EWMC

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.97%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEWMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.41%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

10.62%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

15.66%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

20.83%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

22.20%

-4.23%

Сравнение комиссий VLU и EWMC

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EWMC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и EWMC

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности EWMC в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.68%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.57%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

VLU and EWMC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWMC has higher volatility (4.41%) compared to VLU (2.97%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs EWMC's -43.12%.

On 10-year performance, VLU leads with 14.13% vs 11.53% for EWMC. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLU has performed better with a 14.13% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for EWMC.

VLU has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.68% for EWMC.

VLU is categorized as Large Cap Value Equities, while EWMC is Small Cap Blend Equities. VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.35% for EWMC.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и EWMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор