PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLU с SPYV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

VLU и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLU и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLU и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		2.50%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 13.18% против 11.40% соответственно.

VLU

1 день
2.04%
1 месяц
-3.82%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
19.18%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.18%

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с SCHDVLU с VYMVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий VLU и SPYV

VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

VLU vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.83

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.25

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.15

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

5.45

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.83

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.41

+0.37

Корреляция

Корреляция между VLU и SPYV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и SPYV

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.78%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок VLU и SPYV

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-58.45%

+21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.03%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-17.89%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-36.89%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-4.55%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-8.77%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.54%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и SPYV

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.84%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.76%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.54%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

14.44%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.96%

+1.13%