Сравнение VLU с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
VLU и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VLU и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLU и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 3.13% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | 0.79% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
VLU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.25%
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и SEIV
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLU vs. SEIV — Ранг доходности на риск
VLU
SEIV
Сравнение VLU c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLU | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.68 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.34 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.41 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 11.96 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLU | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.68 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.98 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VLU и SEIV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и SEIV
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.77% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и SEIV
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLU | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -18.18% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.82% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -4.19% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.60% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.58% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и SEIV
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеют волатильность 4.26% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLU | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.40% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 9.50% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 18.25% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.81% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.81% | +1.28% |