PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с IVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с IVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and IVE (iShares S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VLU tracks the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index while IVE tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLU returned 13.99%/yr vs 11.76%/yr for IVE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLU charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for IVE.

Доходность

Сравнение доходности VLU и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 13.99% против 11.76% соответственно.

VLU

1 день
-0.49%
1 месяц
3.04%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.61%
1 год
29.22%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.99%

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и IVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		12.99%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%

Correlation

The correlation between VLU and IVE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.74

The correlation between VLU and IVE shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLU и IVE

Секторы
VLU
IVE

Финансовые услуги

18.8%
15.2%

Технологии

17.8%
19.6%

Здравоохранение

11.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
3.3%

Промышленность

8.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.4%
9.5%

Энергетика

7.2%
7.6%

Коммунальные услуги

3.6%
4.6%

Недвижимость

3.4%
3.5%

Сырьевые материалы

2.6%
3.4%

Финансовые услуги

VLU
18.8%
IVE
15.2%

Технологии

VLU
17.8%
IVE
19.6%

Здравоохранение

VLU
11.7%
IVE
11.6%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.4%
IVE
11.0%

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
IVE
3.3%

Промышленность

VLU
8.2%
IVE
10.7%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.4%
IVE
9.5%

Энергетика

VLU
7.2%
IVE
7.6%

Коммунальные услуги

VLU
3.6%
IVE
4.6%

Недвижимость

VLU
3.4%
IVE
3.5%

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
IVE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Доходность на риск

VLU vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.17

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.03

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.43

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

13.10

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.39

+0.42

Просадки

Сравнение просадок VLU и IVE

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и IVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-61.32%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.19%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-17.58%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-18.04%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-37.04%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.55%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-10.10%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.62%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и IVE

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.00%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.02%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

9.79%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

14.40%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.96%

+1.13%

Сравнение комиссий VLU и IVE

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и IVE

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IVE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.62%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VLU and IVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VLU has higher volatility (2.25%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs IVE's -61.32%.

On 10-year performance, VLU leads with 13.99% vs 11.76% for IVE. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLU has performed better with a 13.99% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for IVE.

VLU has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.52% for IVE.

VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while IVE tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.18% for IVE.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и IVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор