Сравнение VLU с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
VLU и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLU и IVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLU и IVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 2.50% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 9.91% | 26.20% | -7.89% | 18.16% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | -0.07% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 13.18% против 11.25% соответственно.
VLU
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.18%
IVE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и IVE
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLU vs. IVE — Ранг доходности на риск
VLU
IVE
Сравнение VLU c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLU | IVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.23 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.15 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 5.38 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLU | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.38 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VLU и IVE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и IVE
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности IVE в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.78% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.64% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и IVE
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и IVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLU | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -61.32% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.00% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -18.04% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -37.04% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -4.58% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -10.17% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.55% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и IVE
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLU | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.82% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 7.70% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 15.61% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 14.45% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.98% | +1.11% |