PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VLU с IVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VLU и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLU и IVE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
2.50%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
-0.07%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 13.18% против 11.25% соответственно.


VLU

1 день
2.04%
1 месяц
-3.82%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
19.18%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.18%

IVE

1 день
1.70%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.10%
1 год
12.68%
3 года*
13.69%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий VLU и IVE

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VLU vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VLU
Ранг доходности на риск VLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IVE
Ранг доходности на риск IVE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VLUIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.82

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.23

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.15

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

5.38

+2.40

VLU vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа IVE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VLUIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.82

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.38

+0.39

Корреляция

Корреляция между VLU и IVE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и IVE

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности IVE в 1.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
1.78%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
1.64%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Просадки

Сравнение просадок VLU и IVE

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и IVE.


Загрузка...

Показатели просадок


VLUIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-61.32%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.00%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-18.04%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-37.04%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-4.58%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-10.17%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.55%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и IVE

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VLUIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.82%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.70%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.61%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

14.45%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.98%

+1.11%