PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с FNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VLU tracks the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLU returned 13.99%/yr vs 14.26%/yr for FNDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLU charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности VLU и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 14.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLU имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции FNDX немного впереди с 14.26%.

VLU

1 день
-0.49%
1 месяц
3.04%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.61%
1 год
29.22%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.99%

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		12.99%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between VLU and FNDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.78

The correlation between VLU and FNDX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLU и FNDX

Секторы
VLU
FNDX

Финансовые услуги

18.8%
14.1%

Технологии

17.8%
19.1%

Здравоохранение

11.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
10.1%

Промышленность

8.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.4%

Энергетика

7.2%
10.3%

Коммунальные услуги

3.6%
3.2%

Недвижимость

3.4%
1.8%

Сырьевые материалы

2.6%
3.7%

Финансовые услуги

VLU
18.8%
FNDX
14.1%

Технологии

VLU
17.8%
FNDX
19.1%

Здравоохранение

VLU
11.7%
FNDX
12.0%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.4%
FNDX
9.2%

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
FNDX
10.1%

Промышленность

VLU
8.2%
FNDX
9.3%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.4%
FNDX
7.4%

Энергетика

VLU
7.2%
FNDX
10.3%

Коммунальные услуги

VLU
3.6%
FNDX
3.2%

Недвижимость

VLU
3.4%
FNDX
1.8%

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
FNDX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

VLU vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.18

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.47

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.59

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

5.35

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

20.97

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.18

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VLU и FNDX

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-37.72%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.06%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-16.30%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-19.06%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-37.72%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.13%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.55%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.55%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и FNDX

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 2.25% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.25%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.25%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

10.22%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

15.18%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.50%

+0.59%

Сравнение комиссий VLU и FNDX

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и FNDX

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности FNDX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.62%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VLU and FNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDX has higher volatility (2.25%) compared to VLU (2.25%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.26% vs 13.99% for VLU. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.26% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

VLU has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.45% for FNDX.

VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор