PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с ELCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VLU is passively managed, while ELCV is actively managed. Over the past year, VLU returned 29.22% vs 30.91% for ELCV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLU charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.

Доходность

Сравнение доходности VLU и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 21.38%.

VLU

1 день
-0.49%
1 месяц
3.04%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.61%
1 год
29.22%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.99%

ELCV

1 день
0.48%
1 месяц
4.35%
С начала года
21.38%
6 месяцев
20.08%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и ELCV

2026 (YTD)20252024
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		12.99%16.70%0.90%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		21.38%9.96%-1.81%

Correlation

The correlation between VLU and ELCV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.78

The correlation between VLU and ELCV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с ABEQELCV с CGVVELCV с UDIELCV с MFVLELCV с DFLVELCV с DVALELCV с MDLV

Доходность на риск

VLU vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUELCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.71

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.70

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

6.15

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

21.81

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.15

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VLU и ELCV

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и ELCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-18.38%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-5.05%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.75%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.43%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и ELCV

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.25%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.61%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.75%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

11.47%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

15.38%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.38%

+2.71%

Сравнение комиссий VLU и ELCV

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и ELCV

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности ELCV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.76%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.62%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

VLU and ELCV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELCV has higher volatility (3.61%) compared to VLU (2.25%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs ELCV's -18.38%.

On 1-year performance, ELCV leads with 30.91% vs 29.22% for VLU. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 30.91% return vs 29.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.

ELCV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.62% for VLU.

They also come from different issuers: State Street and Eventide. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.49% for ELCV.

ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и ELCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор