PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLU с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

VLU и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VLU и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLU и ELCV

2026 (YTD)20252024
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		3.13%16.70%0.90%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

VLU

1 день
0.62%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.13%
6 месяцев
6.70%
1 год
19.92%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.25%

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с SCHDVLU с VYMVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с MFVLELCV с GCOWELCV с ABEQELCV с ESSCELCV с CSTKELCV с MDLV

Сравнение комиссий VLU и ELCV

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Доходность на риск

VLU vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.68

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.63

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

7.74

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.77

+0.01

Корреляция

Корреляция между VLU и ELCV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и ELCV

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.77%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLU и ELCV

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-18.38%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.79%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-2.69%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.11%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.48%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и ELCV

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.26% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.30%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.89%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.15%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

15.70%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.70%

+2.39%