PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - VLU tracks the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLU returned 14.20%/yr vs 12.37%/yr for DTD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLU charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности VLU и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции DTD по среднегодовой доходности: 14.20% против 12.37% соответственно.

VLU

1 день
-0.12%
1 месяц
0.59%
С начала года
13.07%
6 месяцев
12.43%
1 год
27.85%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.35%
10 лет*
14.20%

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		13.07%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between VLU and DTD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.73

The correlation between VLU and DTD shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLU и DTD

Секторы
VLU
DTD

Технологии

19.1%
20.9%

Финансовые услуги

18.4%
18.2%

Здравоохранение

11.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
7.2%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
8.4%

Энергетика

6.6%
7.8%

Коммунальные услуги

3.5%
5.5%

Недвижимость

3.4%
5.1%

Сырьевые материалы

2.6%
1.5%

Технологии

VLU
19.1%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

VLU
18.4%
DTD
18.2%

Здравоохранение

VLU
11.5%
DTD
11.5%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.7%
DTD
5.5%

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
DTD
7.2%

Промышленность

VLU
8.3%
DTD
8.4%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.1%
DTD
8.4%

Энергетика

VLU
6.6%
DTD
7.8%

Коммунальные услуги

VLU
3.5%
DTD
5.5%

Недвижимость

VLU
3.4%
DTD
5.1%

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с MMTMVLU с AOA
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

VLU vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.28

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.23

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.39

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

14.00

+3.56

VLU vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLU и DTD

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-58.19%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.30%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-14.41%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-16.14%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-37.29%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.92%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.32%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.52%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и DTD

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.65%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

7.13%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

9.41%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

13.56%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.19%

+1.87%

Сравнение комиссий VLU и DTD

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и DTD

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.64%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VLU and DTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VLU has higher volatility (2.94%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, VLU leads with 14.20% vs 12.37% for DTD. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLU has performed better with a 14.20% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.64% for VLU.

VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.28% for DTD.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор