PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLU с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

VLU и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VLU и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLU и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		3.13%16.70%17.24%17.18%-8.24%27.24%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

VLU

1 день
0.62%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.13%
6 месяцев
6.70%
1 год
19.92%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.25%

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с SCHDVLU с VYMVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с MGVDIVZ с SELV

Сравнение комиссий VLU и DIVZ

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Доходность на риск

VLU vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.36

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.35

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

5.58

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.97

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.90

-0.12

Корреляция

Корреляция между VLU и DIVZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и DIVZ

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.77%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLU и DIVZ

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-15.42%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-8.47%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-15.42%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.60%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.47%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.05%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и DIVZ

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.89%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

6.66%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

12.06%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

12.59%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

12.61%

+5.48%