PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VLU с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VLU и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLU и DEW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
3.13%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.27% соответственно.


VLU

1 день
0.62%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.13%
6 месяцев
6.70%
1 год
19.92%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.25%

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий VLU и DEW

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

VLU vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VLU
Ранг доходности на риск VLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7070
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VLUDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.74

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.35

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.95

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

10.37

-2.75

VLU vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VLUDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.28

+0.50

Корреляция

Корреляция между VLU и DEW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и DEW

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
1.77%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок VLU и DEW

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


VLUDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-65.55%

+28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.80%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-18.86%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-38.77%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.32%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-12.54%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.22%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и DEW

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VLUDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.75%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

7.21%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

13.41%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

13.02%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.55%

+2.54%