PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLU returned 14.08%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VLU charges 0.12%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности VLU и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 13.84%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции BNO по среднегодовой доходности: 14.08% против 13.13% соответственно.

VLU

1 день
0.76%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.84%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.75%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.08%
10 лет*
14.08%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		13.84%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between VLU and BNO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.21

The correlation between VLU and BNO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

VLU vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.15

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.65

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

4.99

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

9.39

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.15

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.36

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.14

+0.68

Просадки

Сравнение просадок VLU и BNO

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-87.06%

+49.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-17.87%

+11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-23.75%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-33.70%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-75.18%

+37.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.72%

+12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-40.16%

+36.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

9.48%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и BNO

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.27%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

14.12%

-11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

36.21%

-28.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

41.56%

-30.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

35.40%

-20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

36.69%

-18.60%

Сравнение комиссий VLU и BNO

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и BNO

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.60%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

VLU and BNO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to VLU (2.27%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, VLU leads with 14.08% vs 13.13% for BNO. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLU has performed better with a 14.08% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

VLU has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for BNO.

VLU is categorized as Large Cap Value Equities, while BNO is Oil & Gas. VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: State Street and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.90% for BNO.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор