Сравнение VLU с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
VLU и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLU и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLU и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 3.13% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 9.91% | 26.20% | -7.89% | 18.16% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 13.25% против 2.13% соответственно.
VLU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.25%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и BIL
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLU vs. BIL — Ранг доходности на риск
VLU
BIL
Сравнение VLU c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLU | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 19.52 | -18.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 254.20 | -252.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 180.39 | -179.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 368.00 | -366.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 4,131.71 | -4,124.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLU | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 19.52 | -18.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 12.55 | -11.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 8.23 | -7.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.73 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между VLU и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и BIL
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.77% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и BIL
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLU | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -0.78% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -0.01% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -0.12% | -19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -0.21% | -37.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | 0.00% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -0.26% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.00% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и BIL
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLU | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 0.06% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 0.14% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 0.21% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 0.26% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 0.26% | +17.83% |