PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VLU is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, VLU returned 20.61%/yr vs 23.23%/yr for AVLV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VLU charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности VLU и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

VLU

1 день
-0.49%
1 месяц
3.04%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.61%
1 год
29.22%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.99%

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		12.99%16.70%17.24%17.18%-8.24%6.51%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between VLU and AVLV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between VLU and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLU и AVLV

Секторы
VLU
AVLV

Финансовые услуги

18.8%
16.3%

Технологии

17.8%
17.2%

Здравоохранение

11.7%
5.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
14.1%

Коммуникационные услуги

8.8%
6.9%

Промышленность

8.2%
15.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.7%

Энергетика

7.2%
14.4%

Коммунальные услуги

3.6%
0.3%

Недвижимость

3.4%
0.1%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Финансовые услуги

VLU
18.8%
AVLV
16.3%

Технологии

VLU
17.8%
AVLV
17.2%

Здравоохранение

VLU
11.7%
AVLV
5.6%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.4%
AVLV
14.1%

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
AVLV
6.9%

Промышленность

VLU
8.2%
AVLV
15.4%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.4%
AVLV
7.7%

Энергетика

VLU
7.2%
AVLV
14.4%

Коммунальные услуги

VLU
3.6%
AVLV
0.3%

Недвижимость

VLU
3.4%
AVLV
0.1%

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
AVLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

VLU vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.18

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.39

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

6.09

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

24.39

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.18

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.86

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VLU и AVLV

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-19.50%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.39%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-19.50%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.93%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.59%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и AVLV

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.25%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.12%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

9.04%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

12.29%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

17.35%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.35%

+0.74%

Сравнение комиссий VLU и AVLV

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и AVLV

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.62%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VLU and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLV has higher volatility (3.12%) compared to VLU (2.25%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.23% vs 20.61% for VLU. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.23% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

VLU has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.07% for AVLV.

They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор