PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLU с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с ABEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VLU is passively managed, while ABEQ is actively managed. Over the past 5 years, VLU returned 13.22%/yr vs 8.12%/yr for ABEQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLU charges 0.12%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности VLU и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.01%.

VLU

1 день
0.50%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
11.81%
С начала года
16.01%
1 год
27.58%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.15%

ABEQ

1 день
0.79%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
2.16%
С начала года
5.01%
1 год
11.22%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		16.01%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%8.50%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.01%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.14%

Correlation

The correlation between VLU and ABEQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.80

The correlation between VLU and ABEQ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLU и ABEQ

Секторы
VLU
ABEQ

Технологии

19.1%
4.4%

Финансовые услуги

18.4%
29.8%

Здравоохранение

11.5%
6.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

8.8%
6.2%

Промышленность

8.3%
15.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.0%

Энергетика

6.6%
11.8%

Коммунальные услуги

3.5%
1.4%

Недвижимость

3.4%
4.2%

Сырьевые материалы

2.6%
19.4%

Технологии

VLU
19.1%
ABEQ
4.4%

Финансовые услуги

VLU
18.4%
ABEQ
29.8%

Здравоохранение

VLU
11.5%
ABEQ
6.1%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.7%
ABEQ

-

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
ABEQ
6.2%

Промышленность

VLU
8.3%
ABEQ
15.6%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.1%
ABEQ
7.0%

Энергетика

VLU
6.6%
ABEQ
11.8%

Коммунальные услуги

VLU
3.5%
ABEQ
1.4%

Недвижимость

VLU
3.4%
ABEQ
4.2%

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
ABEQ
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с MMTMVLU с AOA
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с EQRRABEQ с BAMV

Доходность на риск

VLU vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.24

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
1.80

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

1.43

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.46

2.92

+14.54

VLU vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLU и ABEQ

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-27.82%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-7.89%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-7.95%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-17.26%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.02%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.11%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.86%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и ABEQ

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.23%, в то время как у Absolute Select Value ETF (ABEQ) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.95%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

6.63%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

9.08%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

10.80%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

13.77%

+4.19%

Сравнение комиссий VLU и ABEQ

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и ABEQ

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ABEQ в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.60%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

VLU and ABEQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABEQ has higher volatility (2.95%) compared to VLU (2.23%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs ABEQ's -27.82%.

On 5-year performance, VLU leads with 13.22% vs 8.12% for ABEQ. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VLU has performed better with a 13.22% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

VLU has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.21% for ABEQ.

They also come from different issuers: State Street and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.85% for ABEQ.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор