Сравнение VLTO с SHOP
VLTO (Veralto Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. VLTO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past year, VLTO returned -5.77% vs 4.22% for SHOP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLTO и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLTO показывает доходность -5.30%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.31%.
VLTO
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 12.35%
- 6 месяцев
- -8.42%
- С начала года
- -5.30%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -22.31%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 44.19%
Сравнение доходности по годам VLTO и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VLTO Veralto Corporation | -5.30% | -1.58% | 24.29% | 7.41% |
SHOP Shopify Inc. | -22.31% | 51.39% | 36.50% | 51.62% |
Correlation
The correlation between VLTO and SHOP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
VLTO:
$23.14B
SHOP:
$162.28B
VLTO:
$3.87
SHOP:
$1.02
VLTO:
24.32
SHOP:
122.72
VLTO:
11.17
SHOP:
0.24
VLTO:
4.21
SHOP:
17.78
VLTO:
7.81
SHOP:
13.04
VLTO:
$5.59B
SHOP:
$9.20B
VLTO:
$3.35B
SHOP:
$5.93B
VLTO:
$1.37B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLTO vs. SHOP — Ранг доходности на риск
VLTO
SHOP
Сравнение VLTO c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veralto Corporation (VLTO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLTO | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.09 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.17 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLTO и SHOP
Максимальная просадка VLTO за все время составила -27.09%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTO и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLTO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.09% | -84.82% | +57.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.79% | -46.71% | +21.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -30.14% | +13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -28.28% | +18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 24.51% | -11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTO и SHOP
Текущая волатильность для Veralto Corporation (VLTO) составляет 6.89%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что VLTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLTO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 12.68% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 44.44% | -26.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 57.46% | -35.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 65.65% | -42.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 59.04% | -36.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTO и SHOP
Дивидендная доходность VLTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLTO Veralto Corporation | 0.53% | 0.46% | 0.37% | 0.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLTO и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veralto Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VLTO and SHOP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (12.68%) compared to VLTO (6.89%). In terms of maximum drawdown, VLTO dropped -27.09% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLTO и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор