PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLTO с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VLTO с SHOP

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veralto Corporation (VLTO) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLTO или SHOP.

Корреляция

Корреляция между VLTO и SHOP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности VLTO и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veralto Corporation (VLTO) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.88%
67.66%
VLTO
SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLTO:

0.71

SHOP:

1.01

Коэф-т Сортино

VLTO:

1.10

SHOP:

1.71

Коэф-т Омега

VLTO:

1.14

SHOP:

1.24

Коэф-т Кальмара

VLTO:

0.85

SHOP:

0.75

Коэф-т Мартина

VLTO:

2.36

SHOP:

3.72

Индекс Язвы

VLTO:

5.62%

SHOP:

13.96%

Дневная вол-ть

VLTO:

18.77%

SHOP:

51.24%

Макс. просадка

VLTO:

-15.57%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

VLTO:

-13.92%

SHOP:

-24.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLTO:

$24.16B

SHOP:

$141.30B

EPS

VLTO:

$3.34

SHOP:

$0.99

Цена/прибыль

VLTO:

29.25

SHOP:

110.02

Общая выручка (12 мес.)

VLTO:

$5.19B

SHOP:

$8.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLTO:

$3.11B

SHOP:

$4.47B

EBITDA (12 мес.)

VLTO:

$1.26B

SHOP:

$1.38B

Доходность по периодам

С начала года, VLTO показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью 20.06%.

VLTO

С начала года

-4.09%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-10.89%

1 год

14.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

20.06%

1 месяц

23.52%

6 месяцев

67.66%

1 год

62.38%

5 лет

19.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLTO и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLTO
Ранг риск-скорректированной доходности VLTO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLTO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLTO c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veralto Corporation (VLTO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLTO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.711.01
Коэффициент Сортино VLTO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.101.71
Коэффициент Омега VLTO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.24
Коэффициент Кальмара VLTO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.851.23
Коэффициент Мартина VLTO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.363.72
VLTO
SHOP

Показатель коэффициента Шарпа VLTO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTO и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16
0.71
1.01
VLTO
SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTO и SHOP

Дивидендная доходность VLTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
VLTO
Veralto Corporation		0.39%0.37%0.11%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLTO и SHOP

Максимальная просадка VLTO за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTO и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.92%
-1.28%
VLTO
SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности VLTO и SHOP

Текущая волатильность для Veralto Corporation (VLTO) составляет 7.19%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что VLTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.19%
13.29%
VLTO
SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLTO и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veralto Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab