PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLTO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLTO с VGT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veralto Corporation (VLTO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VLTO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veralto Corporation (VLTO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLTO и VGT

2026 (YTD)202520242023
VLTO
Veralto Corporation		-11.25%-1.58%24.29%5.85%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-7.34%21.77%29.30%16.68%

Доходность по периодам

С начала года, VLTO показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -7.34%.

VLTO

1 день
2.96%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-16.83%
1 год
-8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
4.34%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-6.36%
1 год
29.19%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veralto Corporation

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VLTO:
VLTO с DHRVLTO с VOOVLTO с IVVVLTO с OCVLTO с NEEVLTO с BRK-BVLTO с SPY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VLTO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLTO
Ранг доходности на риск VLTO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLTO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLTO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veralto Corporation (VLTO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTOVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.08

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

1.65

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.77

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

5.47

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLTO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLTO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.08

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.35

Корреляция

Корреляция между VLTO и VGT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTO и VGT

Дивидендная доходность VLTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности VGT в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLTO
Veralto Corporation		0.54%0.46%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VLTO и VGT

Максимальная просадка VLTO за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTO и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VLTOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-54.63%

+29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.34%

-16.40%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-12.77%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-8.00%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

5.30%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VLTO и VGT

Текущая волатильность для Veralto Corporation (VLTO) составляет 5.69%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что VLTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLTOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

7.99%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

16.31%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

27.24%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

25.07%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

24.48%

-1.72%