PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLTCX с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLTCX с BOND

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLTCX или BOND.

Корреляция

Корреляция между VLTCX и BOND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLTCX:

0.18

BOND:

1.00

Коэф-т Сортино

VLTCX:

0.30

BOND:

1.46

Коэф-т Омега

VLTCX:

1.03

BOND:

1.18

Коэф-т Кальмара

VLTCX:

0.07

BOND:

0.52

Коэф-т Мартина

VLTCX:

0.36

BOND:

2.82

Индекс Язвы

VLTCX:

4.71%

BOND:

1.99%

Дневная вол-ть

VLTCX:

10.41%

BOND:

5.64%

Макс. просадка

VLTCX:

-34.55%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

VLTCX:

-21.14%

BOND:

-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, VLTCX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции VLTCX превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.39% против 1.92% соответственно.

VLTCX

С начала года

-0.27%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-3.88%

1 год

1.87%

5 лет

-1.88%

10 лет

2.39%

BOND

С начала года

2.18%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

1.42%

1 год

5.58%

5 лет

0.15%

10 лет

1.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VLTCX и BOND

VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLTCX и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLTCX
Ранг риск-скорректированной доходности VLTCX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLTCX c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и BOND

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности BOND в 5.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		5.40%5.16%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.11%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и BOND

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и BOND

Загрузка...