Сравнение VLTCX с BOND
VLTCX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both funds - VLTCX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, VLTCX returned 2.45%/yr vs 2.14%/yr for BOND. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLTCX charges 0.07%/yr vs 0.54%/yr for BOND.
Доходность
Сравнение доходности VLTCX и BOND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLTCX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VLTCX превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.14% соответственно.
VLTCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.45%
BOND
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам VLTCX и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.09% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Correlation
The correlation between VLTCX and BOND is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.79 |
The correlation between VLTCX and BOND shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLTCX vs. BOND — Ранг доходности на риск
VLTCX
BOND
Сравнение VLTCX c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLTCX | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.94 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 6.12 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLTCX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.48 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VLTCX и BOND
Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLTCX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -19.71% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -3.01% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.87% | -6.12% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -19.71% | -14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -19.71% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.97% | -1.95% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.50% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.95% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTCX и BOND
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLTCX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.43% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 2.94% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 3.96% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 5.76% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 5.09% | +5.51% |
Сравнение комиссий VLTCX и BOND
VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTCX и BOND
Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности BOND в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.21% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.51% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VLTCX and BOND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VLTCX has higher volatility (2.34%) compared to BOND (1.43%). In terms of maximum drawdown, VLTCX dropped -34.56% vs BOND's -19.71%.
BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLTCX и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор