Сравнение VLTCX с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLTCX или BOND.
Основные характеристики
| VLTCX | BOND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.82% | 3.55% |
| Дох-ть за 1 год | 15.90% | 11.10% |
| Дох-ть за 3 года | -6.36% | -1.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.59% | 0.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.83% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 4.12 | 7.74 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 10.87% | 5.68% |
| Макс. просадка | -34.55% | -19.71% |
| Текущая просадка | -17.94% | -6.40% |
Корреляция
Корреляция между VLTCX и BOND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLTCX и BOND
С начала года, VLTCX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции VLTCX превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLTCX и BOND
VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLTCX c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTCX и BOND
Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности BOND в 5.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.65% | 4.41% | 3.04% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% | 4.32% | 4.88% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.54% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VLTCX и BOND
Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLTCX и BOND
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.