PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLTCX с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VLTCXBOND
Дох-ть с нач. г.1.82%3.55%
Дох-ть за 1 год15.90%11.10%
Дох-ть за 3 года-6.36%-1.90%
Дох-ть за 5 лет-0.59%0.44%
Дох-ть за 10 лет2.83%1.99%
Коэф-т Шарпа1.301.83
Коэф-т Сортино1.902.66
Коэф-т Омега1.221.33
Коэф-т Кальмара0.480.66
Коэф-т Мартина4.127.74
Индекс Язвы3.42%1.34%
Дневная вол-ть10.87%5.68%
Макс. просадка-34.55%-19.71%
Текущая просадка-17.94%-6.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VLTCX и BOND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и BOND

С начала года, VLTCX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции VLTCX превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.45%
4.53%
VLTCX
BOND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLTCX и BOND

VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.


BOND
PIMCO Active Bond ETF
График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии VLTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLTCX c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VLTCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLTCX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VLTCX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VLTCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VLTCX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VLTCX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.12
BOND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOND, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOND, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOND, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOND, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOND, с текущим значением в 7.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.74

Сравнение коэффициента Шарпа VLTCX и BOND

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
1.83
VLTCX
BOND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и BOND

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности BOND в 5.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.87%4.65%4.41%3.04%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%4.88%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.54%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и BOND

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.94%
-6.40%
VLTCX
BOND

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и BOND

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
1.55%
VLTCX
BOND