Сравнение VLT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLT или VOO.
Основные характеристики
| VLT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.83% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 29.27% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.98% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.35% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.01% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 25.69 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.75% | 12.34% |
| Макс. просадка | -69.60% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VLT и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VLT и VOO
С начала года, VLT показывает доходность 20.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VLT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.01% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLT и VOO
Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | 10.03% | 11.09% | 11.23% | 8.02% | 8.48% | 8.07% | 8.43% | 7.00% | 8.08% | 9.74% | 8.69% | 8.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VLT и VOO
Максимальная просадка VLT за все время составила -69.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLT и VOO
Текущая волатильность для Invesco High Income Trust II (VLT) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.