Сравнение VLT с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLT или SPHY.
Основные характеристики
| VLT | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.83% | 9.00% |
| Дох-ть за 1 год | 29.27% | 15.61% |
| Дох-ть за 3 года | 1.98% | 3.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.35% | 4.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.01% | 4.64% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 5.19 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 25.69 | 26.90 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 0.55% |
| Дневная вол-ть | 8.75% | 4.57% |
| Макс. просадка | -69.60% | -21.97% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VLT и SPHY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VLT и SPHY
С начала года, VLT показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции VLT превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 6.01% против 4.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLT c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLT и SPHY
Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности SPHY в 7.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | 10.03% | 11.09% | 11.23% | 8.02% | 8.48% | 8.07% | 8.43% | 7.00% | 8.08% | 9.74% | 8.69% | 8.62% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.74% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок VLT и SPHY
Максимальная просадка VLT за все время составила -69.60%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLT и SPHY
Invesco High Income Trust II (VLT) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что VLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.