Сравнение VLT с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLT или SPHY.
Корреляция
Корреляция между VLT и SPHY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VLT и SPHY
Основные характеристики
VLT:
2.29
SPHY:
2.01
VLT:
3.20
SPHY:
2.88
VLT:
1.44
SPHY:
1.37
VLT:
1.47
SPHY:
3.69
VLT:
16.49
SPHY:
14.43
VLT:
1.20%
SPHY:
0.58%
VLT:
8.64%
SPHY:
4.20%
VLT:
-69.52%
SPHY:
-21.97%
VLT:
-1.88%
SPHY:
-1.17%
Доходность по периодам
С начала года, VLT показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции VLT превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 6.31% против 4.54% соответственно.
VLT
19.04%
1.04%
11.32%
19.80%
5.15%
6.31%
SPHY
8.25%
-0.31%
5.19%
8.44%
4.33%
4.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLT c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLT и SPHY
Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SPHY в 7.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | 10.36% | 11.09% | 11.23% | 8.02% | 8.48% | 8.07% | 8.43% | 7.00% | 8.08% | 9.74% | 8.69% | 8.62% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.82% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок VLT и SPHY
Максимальная просадка VLT за все время составила -69.52%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLT и SPHY
Invesco High Income Trust II (VLT) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что VLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.