PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLT с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLT с SPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VLT и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLT и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLT
Invesco High Income Trust II		-6.39%13.22%17.38%13.12%-20.82%14.53%4.46%23.60%-7.97%10.68%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		-0.07%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции VLT превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 6.73% против 5.32% соответственно.

VLT

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-5.19%
1 год
6.70%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.73%

SPHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.16%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Income Trust II

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с VPVVLT с JEPQVLT с QQQMVLT с PHDVLT с VOOVLT с IDVO
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с SCHD

Доходность на риск

VLT vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLT c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTSPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.31

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.94

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.81

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

9.48

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLT vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.31

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.63

-0.49

Корреляция

Корреляция между VLT и SPHY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и SPHY

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SPHY в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLT
Invesco High Income Trust II		11.16%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.37%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Просадки

Сравнение просадок VLT и SPHY

Максимальная просадка VLT за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и SPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

VLTSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-21.97%

-53.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-4.07%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-15.29%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-21.97%

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-1.06%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-2.32%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.78%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и SPHY

Invesco High Income Trust II (VLT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что VLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLTSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.23%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

2.88%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

5.50%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

7.16%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

7.97%

+5.94%