Сравнение VLT с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLT или SPHY.
Корреляция
Корреляция между VLT и SPHY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VLT и SPHY
Основные характеристики
VLT:
1.82
SPHY:
2.40
VLT:
2.53
SPHY:
3.48
VLT:
1.35
SPHY:
1.46
VLT:
1.33
SPHY:
4.23
VLT:
10.35
SPHY:
17.39
VLT:
1.51%
SPHY:
0.56%
VLT:
8.57%
SPHY:
4.03%
VLT:
-69.51%
SPHY:
-21.97%
VLT:
-2.71%
SPHY:
-0.38%
Доходность по периодам
С начала года, VLT показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции VLT превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 5.86% против 4.58% соответственно.
VLT
0.60%
-0.71%
5.21%
15.19%
4.45%
5.86%
SPHY
1.42%
1.07%
5.05%
9.62%
4.45%
4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLT и SPHY
VLT
SPHY
Сравнение VLT c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLT и SPHY
Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности SPHY в 7.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | 10.54% | 10.51% | 11.09% | 11.23% | 8.02% | 8.48% | 8.07% | 8.43% | 7.00% | 8.08% | 9.74% | 8.69% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.71% | 7.80% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок VLT и SPHY
Максимальная просадка VLT за все время составила -69.51%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLT и SPHY
Invesco High Income Trust II (VLT) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что VLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.