PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLT с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLT с SPHY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLT или SPHY.

Корреляция

Корреляция между VLT и SPHY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VLT и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLT:

0.89

SPHY:

1.64

Коэф-т Сортино

VLT:

1.16

SPHY:

2.36

Коэф-т Омега

VLT:

1.20

SPHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

VLT:

0.77

SPHY:

1.85

Коэф-т Мартина

VLT:

3.41

SPHY:

9.75

Индекс Язвы

VLT:

3.05%

SPHY:

0.92%

Дневная вол-ть

VLT:

11.88%

SPHY:

5.63%

Макс. просадка

VLT:

-69.60%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

VLT:

-2.65%

SPHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции VLT превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 5.74% против 4.72% соответственно.

VLT

С начала года

0.66%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-1.55%

1 год

10.45%

5 лет

9.99%

10 лет

5.74%

SPHY

С начала года

2.34%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

2.01%

1 год

9.13%

5 лет

6.95%

10 лет

4.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLT и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг риск-скорректированной доходности VLT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLT c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и SPHY

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности SPHY в 7.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLT
Invesco High Income Trust II		10.83%10.51%11.09%11.23%8.02%8.48%8.07%8.43%7.00%8.08%9.74%8.69%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.69%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок VLT и SPHY

Максимальная просадка VLT за все время составила -69.60%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и SPHY

Invesco High Income Trust II (VLT) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...