PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLT с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLT с JEPQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLT или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между VLT и JEPQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VLT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLT:

0.89

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

VLT:

1.16

JEPQ:

0.78

Коэф-т Омега

VLT:

1.20

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

VLT:

0.77

JEPQ:

0.47

Коэф-т Мартина

VLT:

3.41

JEPQ:

1.66

Индекс Язвы

VLT:

3.05%

JEPQ:

5.62%

Дневная вол-ть

VLT:

11.88%

JEPQ:

20.31%

Макс. просадка

VLT:

-69.60%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

VLT:

-2.65%

JEPQ:

-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -3.70%.

VLT

С начала года

0.66%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-1.55%

1 год

10.45%

5 лет

9.99%

10 лет

5.74%

JEPQ

С начала года

-3.70%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-2.37%

1 год

8.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLT и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг риск-скорректированной доходности VLT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и JEPQ

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что меньше доходности JEPQ в 11.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLT
Invesco High Income Trust II		10.83%10.51%11.09%11.23%8.02%8.48%8.07%8.43%7.00%8.08%9.74%8.69%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.36%9.66%9.23%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLT и JEPQ

Максимальная просадка VLT за все время составила -69.60%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и JEPQ

Текущая волатильность для Invesco High Income Trust II (VLT) составляет 2.67%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...