PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLT с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VLT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLT и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
VLT
Invesco High Income Trust II		-6.39%13.22%17.38%13.12%-4.95%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

VLT

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-5.19%
1 год
6.70%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.73%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Income Trust II

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с VPVVLT с QQQMVLT с PHDVLT с SPHYVLT с VOOVLT с IDVO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

VLT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.09

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.66

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.82

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

8.93

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.09

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.84

-0.70

Корреляция

Корреляция между VLT и JEPQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и JEPQ

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что сопоставимо с доходностью JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLT
Invesco High Income Trust II		11.16%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLT и JEPQ

Максимальная просадка VLT за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VLTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-20.07%

-55.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-11.58%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-4.89%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-3.55%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.36%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и JEPQ

Текущая волатильность для Invesco High Income Trust II (VLT) составляет 4.53%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что VLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.08%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

10.52%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

18.54%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

16.91%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

16.91%

-3.00%