Сравнение VLT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLT или JEPQ.
Основные характеристики
| VLT | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.26% | 23.36% |
| Дох-ть за 1 год | 28.17% | 29.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.19 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 25.58 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 1.09% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 8.73% | 12.20% |
| Макс. просадка | -69.60% | -16.82% |
| Текущая просадка | -1.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VLT и JEPQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VLT и JEPQ
С начала года, VLT показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLT и JEPQ
Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности JEPQ в 9.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | 9.32% | 11.09% | 11.23% | 8.02% | 8.48% | 8.07% | 8.43% | 7.00% | 8.08% | 9.74% | 8.69% | 8.62% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.35% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLT и JEPQ
Максимальная просадка VLT за все время составила -69.60%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLT и JEPQ
Текущая волатильность для Invesco High Income Trust II (VLT) составляет 1.93%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что VLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.