Сравнение VLT с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLT или IDVO.
Основные характеристики
| VLT | IDVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.83% | 12.56% |
| Дох-ть за 1 год | 29.27% | 21.69% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 2.33 |
| Коэф-т Мартина | 25.69 | 9.09 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 2.36% |
| Дневная вол-ть | 8.75% | 13.49% |
| Макс. просадка | -69.60% | -11.00% |
| Текущая просадка | -0.10% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между VLT и IDVO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VLT и IDVO
С начала года, VLT показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 12.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLT c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLT и IDVO
Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности IDVO в 5.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | 10.03% | 11.09% | 11.23% | 8.02% | 8.48% | 8.07% | 8.43% | 7.00% | 8.08% | 9.74% | 8.69% | 8.62% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.88% | 5.71% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLT и IDVO
Максимальная просадка VLT за все время составила -69.60%, что больше максимальной просадки IDVO в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и IDVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLT и IDVO
Текущая волатильность для Invesco High Income Trust II (VLT) составляет 2.27%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.