PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLT с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLT с IDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VLT и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLT и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
VLT
Invesco High Income Trust II		-6.39%13.22%17.38%13.12%-2.37%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%10.16%17.53%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.

VLT

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-5.19%
1 год
6.70%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.73%

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Income Trust II

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с VPVVLT с JEPQVLT с QQQMVLT с PHDVLT с SPHYVLT с VOO
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ

Доходность на риск

VLT vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLT c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.05

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.67

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.99

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

12.91

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLT vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.05

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.34

-1.21

Корреляция

Корреляция между VLT и IDVO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и IDVO

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности IDVO в 5.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLT
Invesco High Income Trust II		11.16%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLT и IDVO

Максимальная просадка VLT за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

VLTIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-15.46%

-60.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-12.81%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-5.42%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-2.31%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.96%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и IDVO

Текущая волатильность для Invesco High Income Trust II (VLT) составляет 4.53%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что VLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLTIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.46%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

12.75%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

18.46%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

16.33%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

16.33%

-2.42%